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問答題

【計算題】某投資者有一筆10萬元的資金打算進行為期5.3年的債券投資，要求的最低收益率為4.2%。若現(xiàn)行債券市場上只有兩種債券，甲債券的久期為6.5年，到期收益率為5.2%，乙債券的久期為4.7年，到期收益率為3.4%。請用利率風(fēng)險消除法為該投資者設(shè)計一個債券投資組合，并檢驗這一組合能否滿足投資者要求得到的最低收益率。

答案：

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【計算題】債券市場上現(xiàn)有一種剩余期限恰為4年的每年付息一次的附息債券，面值100元，年利率5.2%。如果以到期利率5%作為貼現(xiàn)率，試列表計算該債券的久期（小數(shù)點后保留四位）。

答案：

【計算題】某債券當(dāng)前的價格為100元，如果利率上升0.5個百分點，價格就下降到98元；如果利率下降0.5個百分點，價格就上升到103元。請計算該債券的久期和凸性系數(shù)。

答案：

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