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問答題

【簡答題】具體闡述與互換相聯(lián)系的主要風(fēng)險。

答案：與互換相聯(lián)系的風(fēng)險主要包括：
（1）信用風(fēng)險。由于互換是交易對手之間私下達(dá)成的場外協(xié)議，因此包含著信用風(fēng)險，也...

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【計算題】假設(shè)美元和日元的LIBOR的期限結(jié)構(gòu)是平的，在日本是4%而在美國是9%（均為連續(xù)復(fù)利）。某一金融機(jī)構(gòu)在一筆貨幣互換中每年收入日元，利率為5%，同時付出美元，利率為8%。兩種貨幣的本金分別為1000萬美元和120000萬日元。這筆互換還有3年的期限，每年交換一次利息，即期匯率為1美元=110日元。試分別運(yùn)用債券組合和遠(yuǎn)期外匯組合計算此筆貨幣互換對該金融機(jī)構(gòu)的價值。

答案：

【計算題】一份本金為10億美元的利率互換還有10個月的期限。這筆互換規(guī)定以6個月的LIBOR利率互換交換12%的年利率（每半年計一次復(fù)利）。市場上對交換6個月的LIBOR利率的所有期限的利率的平均報價為10%（連續(xù)復(fù)利）。兩個月前6個月的LIBOR利率為9.6%。請問上述互換對支付浮動利率的那一方價值為多少？

答案：

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