- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】
中國工商銀行推出一款個人外匯可終止理財產(chǎn)品，內(nèi)容如下：銷售期間為2003年10月18-30日，起息日為10月31日收益率為1.45%（當期美元利率一年定期存款利率為0.5625%）；幣種為美元；單筆購買金額為10000美元的整數(shù)倍；存款最長期限兩年，銀行在兩年期限內(nèi)每半年離有提前終止權。某客戶對該產(chǎn)品投資100000美元，
請問：1）如果銀行在第二個終止權執(zhí)行日先例終止權，則其收益為多少？
2）如果銀行未執(zhí)行終止權，則其收益為多少？并請分析該產(chǎn)品的風險。
答案：
1）若銀行在第二個終止權日，即2004年10月31日終止該存款，則客戶得到可終止理財產(chǎn)品綜合收益為1450美元
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】假設某人持有100萬美元存款，與某銀行簽訂一份理財產(chǎn)品協(xié)議，內(nèi)容如下：存款期限為3年，從2001年10月2日到2004年10月2日；存款利率為5.8%*N/360，其中N為存款期限內(nèi)3個月美元LIBOR處在下述利率區(qū)間內(nèi)的實際天數(shù)。利率區(qū)間：第一年0-4.5%；第二年0-5.5%；第三年0-6.5%。利息支付：按季支付。實際LIBOR利率運行情況為第一年處于0-4.5%的天數(shù)為290天，第二年處于0-5.5%的天數(shù)為300天；第三年處于0-6.5%的天數(shù)為270天，請問其總收益共多少？并請簡要評價該理財產(chǎn)品。
答案：
1、100*（5.8%*290/360+5.8%*300/360+5.8%*270/360）=13.86萬美元。
問答題
【簡答題】
中國銀行推出一份期權寶產(chǎn)品，該產(chǎn)品的期權費率為0.8%，協(xié)定匯率為美元兌日元為1：110，看漲美元，期限為2周，期權面值為5萬美元。某投資者持有10萬美元資金，打算購買該期權寶產(chǎn)品。假設有如下三種情況，請分別計算該投資者的收益為多少？
1）到期日前該項期權費率上漲為1.6%，賣出該份期權
2）到期日，美元兌日元上漲為1：125；3）到期日美元兌日元下跌為1：110
答案：
1.100000*（1.6%-0.8%）=800美元
2.執(zhí)行期權。買入1美元的成本為110日元，賣出1美元的...
2.執(zhí)行期權。買入1美元的成本為110日元，賣出1美元的...
