單項(xiàng)選擇題

法馬和弗倫奇的研究認(rèn)為，資本資產(chǎn)定價(jià)模型是無效的，這個(gè)結(jié)論帶來了下面哪些反應(yīng)（）。

A.在試驗(yàn)中應(yīng)使用更好一些的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法
B.需要改進(jìn)資產(chǎn)評(píng)估中的貝塔值
C.要重新考慮理論上與資本資產(chǎn)定價(jià)模型相矛盾的因素
D.單指數(shù)模型需要考慮非交易性資產(chǎn)及貝塔值的周期性
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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單項(xiàng)選擇題

布萊克、詹森和舒爾斯在1972年的實(shí)證研究中發(fā)現(xiàn)，高貝塔值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)收益率比低貝塔值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)收益率要（）。

A.大
B.相等
C.小
D.無關(guān)
E.條件不足，無法確定

單項(xiàng)選擇題

CAPM模型認(rèn)為平均收益與貝塔值之間有正相關(guān)關(guān)系，羅爾對(duì)此提出過質(zhì)疑，而坎德爾和斯坦博（1995年）的檢驗(yàn)支持了羅爾的質(zhì)疑，這表明（）。

A.實(shí)驗(yàn)中用到的市場(chǎng)的代表無效率
B.平均收益率與貝塔值的關(guān)系不是線性的
C.平均收益率與貝塔值負(fù)相關(guān)
D.有必要尋找一個(gè)更好的解釋證券收益的方法
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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法馬和弗倫奇的研究認(rèn)為，資本資產(chǎn)定價(jià)模型是無效的，這個(gè)結(jié)論帶來了下面哪些反應(yīng)（）。

你可能感興趣的試題

布萊克、詹森和舒爾斯在1972年的實(shí)證研究中發(fā)現(xiàn)，高貝塔值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)收益率比低貝塔值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)收益率要（）。

CAPM模型認(rèn)為平均收益與貝塔值之間有正相關(guān)關(guān)系，羅爾對(duì)此提出過質(zhì)疑，而坎德爾和斯坦博（1995年）的檢驗(yàn)支持了羅爾的質(zhì)疑，這表明（）。

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布萊克、詹森和舒爾斯在1972年的實(shí)證研究中發(fā)現(xiàn)，高貝塔值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)收益率比低貝塔值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)收益率要（）。

CAPM模型認(rèn)為平均收益與貝塔值之間有正相關(guān)關(guān)系，羅爾對(duì)此提出過質(zhì)疑，而坎德爾和斯坦博（1995年）的檢驗(yàn)支持了羅爾的質(zhì)疑，這表明（）。