單項選擇題

VaR法告訴我們的是什么？（）

A.說明了投資回報的概率，也說明了具體的回報金額
B.說明了損失的概率但是沒能說明具體的最大損失
C.說明了損失的概率，也說明具體的最大損失
D.說明了投資回報的概率，也說明了具體的投資收益情況

你可能感興趣的試題

除了要符合一般的條件外，希望采取內(nèi)部模型法的銀行還需要符合一系列的定性標準和定量標準。定性中的返回檢測就是把（）。

A.銀行VaR模型的逐日風險和實際發(fā)生損益進行比較；以超出天數(shù)判斷置信度一致與否
B.銀行VaR模型的逐周風險和實際發(fā)生損益進行比較；以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否
C.銀行VaR模型的逐日風險和實際發(fā)生損益進行比較；以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否
D.銀行VaR模型的逐日風險和實際發(fā)生損益進行比較；以相差金額的標準差判斷置信度一致與否

單項選擇題

市場風險修正案發(fā)布的返回檢測的獨立框架使用的參數(shù)包括（）。

A.持有期一天，每天進行回測，使用最近120個交易日數(shù)據(jù)
B.持有期一天，每月進行回測，使用最近250個交易日數(shù)據(jù)
C.持有期一天，每季進行回測，使用最近250個交易日數(shù)據(jù)
D.持有期一天，每季進行回測，使用最近360個交易日數(shù)據(jù)

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VaR法告訴我們的是什么？（）

你可能感興趣的試題

除了要符合一般的條件外，希望采取內(nèi)部模型法的銀行還需要符合一系列的定性標準和定量標準。定性中的返回檢測就是把（）。

市場風險修正案發(fā)布的返回檢測的獨立框架使用的參數(shù)包括（）。

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VaR法告訴我們的是什么？（）

除了要符合一般的條件外，希望采取內(nèi)部模型法的銀行還需要符合一系列的定性標準和定量標準。定性中的返回檢測就是把（）。

市場風險修正案發(fā)布的返回檢測的獨立框架使用的參數(shù)包括（）。