單項(xiàng)選擇題

如果某項(xiàng)投資組合為1億美元，某銀行通過(guò)利率互換進(jìn)行滾動(dòng)對(duì)沖實(shí)現(xiàn)免疫組合，這樣可能存在如下哪種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.外生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性覆蓋風(fēng)險(xiǎn)

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下面哪種情況可能存在較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.10億美元的抵押貸款，由10億美元的股東投入支持
B.10億美元的抵押貸款，由10億美元的次級(jí)債務(wù)支持
C.10億美元的抵押貸款，由10億美元的回購(gòu)資金支持
D.10億美元的抵押貸款，由10億美元的長(zhǎng)期債券發(fā)行后支持

單項(xiàng)選擇題

針對(duì)銀行打算對(duì)其持有的市政債券組合進(jìn)行免疫操作，選擇的對(duì)沖工具為利率互換。如果市政債券組合價(jià)值為1億美元，在LIBOR變動(dòng)100個(gè)基點(diǎn)時(shí)變動(dòng)88個(gè)基點(diǎn)，則應(yīng)該選擇下面哪個(gè)選項(xiàng)來(lái)對(duì)沖？（）

A.進(jìn)入名義本金1億美元、固定利率支付方的利率互換協(xié)議
B.進(jìn)入名義本金0.88億美元、固定利率支付方的利率互換協(xié)議
C.進(jìn)入名義本金1億美元、浮動(dòng)利率支付方的利率互換協(xié)議
D.進(jìn)入名義本金0.88億美元、浮動(dòng)利率支付方的利率互換協(xié)議

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如果某項(xiàng)投資組合為1億美元，某銀行通過(guò)利率互換進(jìn)行滾動(dòng)對(duì)沖實(shí)現(xiàn)免疫組合，這樣可能存在如下哪種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）

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下面哪種情況可能存在較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）

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