你可能感興趣的試題

內(nèi)部評級法的使用中，下面的做法不符合巴塞爾新資本協(xié)議的是哪一項？（）

A.內(nèi)部評級模型制定了10個級別，其中1個為違約級別，9個為非違約級別
B.在設定評級時間跨度時，除了部分較短期零售風險暴露，其他暴露一般都設定在1年或1年以上
C.對于各種債權(quán)暴露，銀行設定了至少7年的數(shù)據(jù)來驗證違約概率
D.風險評級體系和模型中，必須要對模型進行壓力測試，并充分反映考慮經(jīng)濟行業(yè)衰退、流動性狀況變動、某個大型公司倒閉或者單個金融機構(gòu)周期性倒閉等事件

單項選擇題

針對期權(quán)的希臘字母中，用來衡量期權(quán)價值和標的資產(chǎn)波動之間敏感性的指標為下面的哪一個？（）

A.Delta
B.Rho
C.Vega
D.Theta

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內(nèi)部評級法的使用中，下面的做法不符合巴塞爾新資本協(xié)議的是哪一項？（）

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