單項(xiàng)選擇題

A銀行和B銀行都使用自己收集并整理的歷史數(shù)據(jù)通過歷史模擬法來計量各自投資組合的VaR。兩個銀行都是1年持有期和99.9%的置信度來計量。在這個框架下，A銀行的VaR為92億，B銀行的VaR為95億，以此判斷一下，整體而言哪家銀行的風(fēng)險更加高？（）

A.A銀行風(fēng)險更加高
B.B銀行風(fēng)險更加高
C.沒有給出風(fēng)險指標(biāo)無法判斷
D.由于分別使用各自整理的數(shù)據(jù)集且VaR相差不大而無法判斷

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針對抵押品的簡單法，下面論述中錯誤的是（）。

A.簡單法不使用估值折扣，用抵押品的風(fēng)險權(quán)重代替交易對手
B.簡單法只能在銀行賬戶中使用，不能在交易賬戶中使用
C.簡單法中，除非特殊情況下，風(fēng)險暴露中被抵押部分風(fēng)險權(quán)重最低只能到20%
D.簡單法中不接受抵押品的期限錯配，切必須每三個月進(jìn)行一次抵押品價值重估

單項(xiàng)選擇題

銀行的某項(xiàng)公司貸款，本金和利息已經(jīng)逾期120天，銀行已經(jīng)針對該項(xiàng)貸款提取了30%的專項(xiàng)準(zhǔn)備金。該銀行目前使用標(biāo)準(zhǔn)法來計量資本要求。則該項(xiàng)逾期貸款的風(fēng)險權(quán)重為多少？（）

A.150%
B.120%
C.100%
D.50%

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針對抵押品的簡單法，下面論述中錯誤的是（）。

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針對抵押品的簡單法，下面論述中錯誤的是（）。