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判斷題

GE用6個月S&P500指數(shù)期貨為其價值1500萬元的股票組合進行套期保值，組合貝塔值為2，現(xiàn)在的期貨價格為2500，GE需要賣出100份期貨合約。

答案：錯誤

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多項選擇題

風險溢價是哪兩個數(shù)值之差（）。

A.金融資產(chǎn)未來現(xiàn)金流的期望值
B.確定性等值
C.金融資產(chǎn)未來現(xiàn)金流折現(xiàn)值
D.不確定等值

多項選擇題

根據(jù)價格反映的信息集不同，市場有效性假說分為（）。

A.弱式有效
B.半強式有效
C.強式有效
D.有條件有效