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當(dāng)利率變動(dòng)幅度大于()時(shí),由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)系,此時(shí),久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確。
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