A.離開最小方差的組合點(diǎn)，無論增加或者減少資產(chǎn)組合中標(biāo)準(zhǔn)差較大的證券比率，都會導(dǎo)致組合標(biāo)準(zhǔn)差的上升
B.組合中標(biāo)準(zhǔn)差較大的證券比率越大，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差就越大
C.位于最小方差組合點(diǎn)下方組合曲線上的資產(chǎn)組合都是無效的
D.位于最小方差組合點(diǎn)上方組合曲線上的資產(chǎn)組合都是無效的

A.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，等額投資多種股票的組合標(biāo)準(zhǔn)差就是各自標(biāo)準(zhǔn)差的簡單算術(shù)平均數(shù)
B.證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果也就越明顯
C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，投資組合曲線必然向右彎曲
D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，投資多種股票的資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差就是各股票標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值