A.商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求=0.8×（敏感負(fù)債-法定儲(chǔ)備）+0.3×（脆弱資金-法定儲(chǔ)備）+0.15×（核心存款-法定儲(chǔ)備）
B.預(yù)期特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口=最好狀況的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常狀況的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞狀況的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足
C.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求=0.8×（敏感負(fù)債-法定儲(chǔ)備）+0.3×（脆弱資金-法定儲(chǔ)備）+0.15×（核心存款-法定儲(chǔ)備）+1.0×新增貸款
D.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求=0.8×（敏感負(fù)債-法定儲(chǔ)備）+0.3×（脆弱資金-法定儲(chǔ)備）+0.15×（核心存款-法定儲(chǔ)備）+0.1×新增貸款

A.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
B.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
C.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
D.當(dāng)久期缺口為正時(shí)’，如果市場(chǎng)利率上升，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲