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單項選擇題

考慮一個6個月期遠期合約，標(biāo)的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率，其無風(fēng)險利率（連續(xù)復(fù)利）為年利率10%。假設(shè)股價為25元，交割價格為27元。則遠期合約的多頭價值為（）。

A.-1.18元
B.-1.08元
C.1.08元
D.1.18元

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單項選擇題

考慮一個6個月期遠期合約，標(biāo)的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率，其無風(fēng)險利率（連續(xù)復(fù)利）為年利率10%。假設(shè)股價為25元，交割價格為27元。則遠期價格為（）。

A.21.18元
B.22.49元
C.24.32元
D.25.76元

單項選擇題

140天期的年利率為8%，230天期的年利率為8.25%（連續(xù)復(fù)利、實際天數(shù)/實際天數(shù)為計息天數(shù)），則其短期國債期貨的報價為（）。

A.91.56
B.95.24
C.97.89
D.98.36