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單項(xiàng)選擇題

假定一年期零息國(guó)債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為3％，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的違約概率為10％，在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的回收率為60％，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3％
B.7.3％
C.9.5％
D.10％

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單項(xiàng)選擇題

若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02％和0.04％，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03％，0.03％
B.0.02％，0.04％
C.0.02％，0.03％
D.0.03％，0.04％

單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。

A.金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響
B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩
C.市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降
D.行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損

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