多項(xiàng)選擇題

某交易者在3月初以0.0750元的價(jià)格賣出一張執(zhí)行價(jià)格為2.0000元的上證50ETF看漲期權(quán)，又以0.0320元的價(jià)格買進(jìn)一張其他條件相同的執(zhí)行價(jià)格為2.1000元的看漲期權(quán)，建倉(cāng)時(shí)上證50ETF的價(jià)格為2.063元，假設(shè)期權(quán)到期時(shí)其價(jià)格為2.2000元。根據(jù)以上操作，下列說(shuō)法正確的是（）

A.該策略建倉(cāng)時(shí)不需要初始資金（不考慮交易成本和保證金要求）
B.該策略的損益平衡點(diǎn)為2.0430元
C.期權(quán)到期時(shí)，交易者盈利430元
D.該策略的最大盈利為430元

你可能感興趣的試題

某交易者在3月4日以0.0750元的價(jià)格買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為2.0000元的上證50ETF看漲期權(quán)，又以0.0470元的價(jià)格買進(jìn)一張其他條件相同的看跌期權(quán)，建倉(cāng)時(shí)標(biāo)的基金的價(jià)格為2.065元。根據(jù)以上操作，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.交易者認(rèn)為股票后市會(huì)大幅波動(dòng)
B.交易者認(rèn)為股票后市會(huì)小幅震蕩
C.期權(quán)到期時(shí)標(biāo)的50ETF價(jià)格為2.0000元交易者盈利最大
D.期權(quán)到期時(shí)標(biāo)的50ETF價(jià)格為2.0000元交易者虧損最大

多項(xiàng)選擇題

3月4日，上證50ETF基金的價(jià)格為2.063元，交易者分析該標(biāo)的1603期權(quán)合約到期前，該標(biāo)的基金價(jià)格會(huì)在目前價(jià)格范圍窄幅整理，適宜的操作策略是（）。

A.多頭蝶式價(jià)差期權(quán)
B.空頭蝶式價(jià)差期權(quán)
C.日歷價(jià)差期權(quán)
D.逆日歷價(jià)差期權(quán)

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3月4日，上證50ETF基金的價(jià)格為2.063元，交易者分析該標(biāo)的1603期權(quán)合約到期前，該標(biāo)的基金價(jià)格會(huì)在目前價(jià)格范圍窄幅整理，適宜的操作策略是（）。

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3月4日，上證50ETF基金的價(jià)格為2.063元，交易者分析該標(biāo)的1603期權(quán)合約到期前，該標(biāo)的基金價(jià)格會(huì)在目前價(jià)格范圍窄幅整理，適宜的操作策略是（）。