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多項選擇題

采用倒推法的期權(quán)定價模型包括（）

A.BS公式
B.二叉樹模型
C.隱性差分法
D.蒙特卡羅模擬

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多項選擇題

假設(shè)當(dāng)前市場上期權(quán)報價：IO1506-C-5300價格135點，IO1506-P-5300價格85點，某投資者利用這兩個期權(quán)構(gòu)建賣出跨式組合并持有到期，則到期結(jié)算價為下列哪些點位時，該投資者可以獲利（）。

A.4900
B.5100
C.5300
D.5500

多項選擇題

某投資者以3元的價格購入了執(zhí)行價格為51元的看漲期權(quán)，然后以2元的價格購入了執(zhí)行價格為46元的看跌期權(quán)，兩個期權(quán)的標(biāo)的、到期月份均相等。在期權(quán)到期時，若標(biāo)的資產(chǎn)價格為（）時，該投資者的損益恰為0。

A.41
B.45
C.48
D.56

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