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單項(xiàng)選擇題
股票價(jià)格100，買入一手一個(gè)月后到期的行權(quán)價(jià)格100的straddle，組合的delta為0，當(dāng)股價(jià)上漲5%（假設(shè)其它條件不變，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0），該如何交易股票使得組合的delta重新中性（）。
A.straddle多頭的vega為正，股價(jià)上漲后會(huì)產(chǎn)生正的delta，需要賣出股票
B.straddle多頭的gamma為正，股價(jià)上漲后會(huì)產(chǎn)生正的delta，需要賣出股票
C.straddle多頭的gamma為0，股價(jià)上漲后delta始終保持中性，不需要賣出股票
D.straddle多頭的vega為負(fù)，股價(jià)上漲后會(huì)產(chǎn)生負(fù)的delta，需要買入股票
B.straddle多頭的gamma為正，股價(jià)上漲后會(huì)產(chǎn)生正的delta，需要賣出股票
C.straddle多頭的gamma為0，股價(jià)上漲后delta始終保持中性，不需要賣出股票
D.straddle多頭的vega為負(fù)，股價(jià)上漲后會(huì)產(chǎn)生負(fù)的delta，需要買入股票
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