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單項選擇題

某客戶持有股票指數(shù)看漲期權(quán)多頭，下列操作中，可以使其組合達(dá)到Delta和Gamma同時中性的是（）

A.做空股指期貨
B.做空看跌期權(quán)并賣出適當(dāng)?shù)墓芍钙谪?br /> C.做多看跌期權(quán)并賣出適當(dāng)?shù)墓芍钙谪?br /> D.做空看跌期權(quán)并買入適當(dāng)?shù)墓芍钙谪?/p>

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單項選擇題

行權(quán)價2300點的平值看跌期權(quán)，其Gamma值是0.005，Delta值是-0.5，假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)價格從2300點漲到2310點，那么請問新的Delta值大約是（）

A.-0.495
B.-0.45
C.-0.55
D.-0.505

單項選擇題

2014年2月24日滬深300指數(shù)收于2214.51，下列期權(quán)中，Gamma值最大的是（）。

A.3月到期的行權(quán)價為2200的看漲期權(quán)
B.3月到期的行權(quán)價為2250的看跌期權(quán)
C.3月到期的行權(quán)價為2300的看漲期權(quán)
D.4月到期的行權(quán)價為2250的看跌期權(quán)