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單項(xiàng)選擇題

隨著到期時(shí)間的臨近，平值期權(quán)的Gamma將會(huì)（）

A.逐漸增大
B.逐漸減小
C.保持不變
D.不確定

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單項(xiàng)選擇題

假設(shè)某一平值期權(quán)組合對于波動(dòng)率的變化不太敏感，但是具有較大的時(shí)間損耗，該策略最有可能是（）。

A.賣出近月到期的期權(quán)同時(shí)買入遠(yuǎn)月到期的期權(quán)
B.買入近月到期的期權(quán)同時(shí)賣出遠(yuǎn)月到期的期權(quán)
C.賣出近月到期的期權(quán)同時(shí)賣出遠(yuǎn)月到期的期權(quán)
D.買入近月到期的期權(quán)同時(shí)買入遠(yuǎn)月到期的期權(quán)

單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于delta說法正確的是（）。

A.平值看漲期權(quán)的delta一定為-0.5
B.相同條件下的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta是相同的
C.如果利用delta中性方法對沖現(xiàn)貨，需要買入delta份對應(yīng)的期權(quán)
D.BS框架下，無股息支付的歐式看漲期權(quán)的delta等于N（d1）

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