A.不能在各業(yè)務(wù)部門(mén)之間進(jìn)行比較 B.沒(méi)有包含杠桿效應(yīng) C.沒(méi)有考慮不同業(yè)務(wù)部門(mén)之間的分散化效應(yīng) D.不能準(zhǔn)確地衡量頭寸規(guī)??刂?/p>
A.久期 B.系數(shù) C.凸性 D.VaR
A.組合中各種證券的權(quán)數(shù)和為0 B.組合中因素靈敏度系數(shù)為0 C.組合具有正的期望收益率 D.組合中的期望收益率方差為0