單項(xiàng)選擇題

若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個(gè)人貸款對(duì)整個(gè)組合的歷史損失率進(jìn)行回歸分析的結(jié)果如下：
其中：1Y代表工商業(yè)貸款部門(mén)的損失率，2Y代表個(gè)人貸款部門(mén)的損失率，pX代表整個(gè)貸款組合的歷史損失率。則下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是：（）。

A.常數(shù)項(xiàng)表示第i部門(mén)不依賴于總的貸款組合損失率的貸款損失率
B.Xp的系數(shù)表示第i部門(mén)貸款相對(duì)于整個(gè)貸款組合的系統(tǒng)性損失敏感度
C.個(gè)人貸款部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)總是比工商業(yè)貸款部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)大
D.個(gè)人貸款部門(mén)對(duì)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度大

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單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)有如下三筆具有不同收益和方差的貸款組合，貸款管理者需要比較他們的優(yōu)劣，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.c是三者中的最優(yōu)組合
B.b是三者中的最差組合
C.從收益/方差比率來(lái)看，a次于c
D.a與b的優(yōu)劣取決于貸款管理者的風(fēng)險(xiǎn)偏好

單項(xiàng)選擇題

有效邊界的特征是（）。

A.有效邊界上的點(diǎn)都具有最大的收益
B.有效邊界上的點(diǎn)都具有最小的風(fēng)險(xiǎn)
C.有效邊界上的點(diǎn)具有最小風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)具有最大的收益
D.有效邊界上的點(diǎn)具有在給定收益下最小的風(fēng)險(xiǎn)，給定風(fēng)險(xiǎn)下最小的收益

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現(xiàn)有如下三筆具有不同收益和方差的貸款組合，貸款管理者需要比較他們的優(yōu)劣，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

有效邊界的特征是（）。

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現(xiàn)有如下三筆具有不同收益和方差的貸款組合，貸款管理者需要比較他們的優(yōu)劣，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。