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當(dāng)利率上升或下降時,久期和P之間形成一定的對沖,可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。()
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單項選擇題
對于一些只有到期才結(jié)算,或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品,不需要對其進(jìn)行敏感性分析。()
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從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu),當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時,就會面臨一定的風(fēng)險。()
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