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單項(xiàng)選擇題

【案例分析題】根據(jù)下面資料，回問(wèn)題。某股票組合市值8億元，JB值為0．92。為對(duì)沖股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金經(jīng)理決定在滬深300指數(shù)期貨10月合約上建立相應(yīng)的空頭頭寸，賣(mài)出價(jià)格為3263．8點(diǎn)。據(jù)此回答以下兩題。該基金經(jīng)理應(yīng)該賣(mài)出股指期貨（）手。

A.702
B.752
C.802
D.852

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單項(xiàng)選擇題

【案例分析題】根據(jù)下面資料，回答問(wèn)題。假如一個(gè)投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，βs=1．20，βƒ=1．15，期貨的保證金比率為12％。將90％的資金投資于股票，其余10％的資金做多股指期貨。據(jù)此回答以下四題。如果投資者非常不看好后市，將50％的資金投資于基礎(chǔ)證券，其余50％的資金做空股指期貨，則投資組合的總β為（）。

A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39

單項(xiàng)選擇題

【案例分析題】根據(jù)下面資料，回答問(wèn)題。假如一個(gè)投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，βs=1．20，βƒ=1．15，期貨的保證金比率為12％。將90％的資金投資于股票，其余10％的資金做多股指期貨。據(jù)此回答以下四題。如果投資者非?？春煤笫?，將50％的資金投資于股票，其余50％的資金做多股指期貨，則投資組合的總β為（）。

A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93