多項選擇題

下列關于利率互換計算過程的說法，正確的有（）。

A.對于支付浮動利率的一方，合約價值為浮動利率債券價值
B.對于支付固定利率的一方，合約價值為浮動利率債券價值減去固定利率債券價值
C.對于支付浮動利率的一方，合約價值為固定利率債券價值減去浮動利率債券價值
D.浮動利率債券的價值可以用新的對應期限的折現(xiàn)因子對未來收到的利息和本金現(xiàn)金流進行貼現(xiàn)

你可能感興趣的試題

多項選擇題

下列關于Gamma的說法錯誤的有（）。

A.Gamma值較小時，意味著Delta對資產(chǎn)價格變動不敏感
B.深度實值和深度虛值期權的Gamma值均較大
C.平價期權的Gamma最小
D.波動率增加將使行權價附近的Gamma減小

多項選擇題

某投資者持有10個Delta=0．6的看漲期權和8個Delta=-0．5的看跌期權，若要實現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價格變動風險，應進行的操作為（）。

A.賣出4個Delta=-0.5的看跌期權
B.買入4個Delta=-0.5的看跌期權
C.賣空兩份標的資產(chǎn)
D.賣出4個Delta=0.5的看漲期權

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下列關于利率互換計算過程的說法，正確的有（）。

你可能感興趣的試題

下列關于Gamma的說法錯誤的有（）。

某投資者持有10個Delta=0．6的看漲期權和8個Delta=-0．5的看跌期權，若要實現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價格變動風險，應進行的操作為（）。

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下列關于利率互換計算過程的說法，正確的有（）。

某投資者持有10個Delta=0．6的看漲期權和8個Delta=-0．5的看跌期權，若要實現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價格變動風險，應進行的操作為（）。