多項選擇題

在無套利市場，無分紅標的資產(chǎn)期權的價格估值范圍合理的有（）。

A.其他條件相同，到期日不同的歐式期權，期權到期時間越長，期權價格越高
B.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式看漲期權，執(zhí)行價越低，期權價格越高
C.其他條件相同，歐式看漲期權的價格低于美式看漲期權的價格
D.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式期權，期權價格是執(zhí)行價格的凸函數(shù)

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多項選擇題

下列關于Delta對沖策略的說法正確的有（）。

A.投資者往往按照1單位資產(chǎn)和Delta單位期權做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中價格波動風險
B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風險，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場變化調整對沖頭寸
D.當標的資產(chǎn)價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化

多項選擇題

遠期或期貨定價的理論主要包括（）。

A.無套利定價理論
B.二叉樹定價理論
C.持有成本理論
D.B-S-M定價理論

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在無套利市場，無分紅標的資產(chǎn)期權的價格估值范圍合理的有（）。

你可能感興趣的試題

下列關于Delta對沖策略的說法正確的有（）。

遠期或期貨定價的理論主要包括（）。

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在無套利市場，無分紅標的資產(chǎn)期權的價格估值范圍合理的有（）。