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單項選擇題

當前股價為l5元，一年后股價為20元或l0元，無風險利率為6％，計算剩余期限為1年的看跌期權(quán)的價格所用的風險中性概率為（）

A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5

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單項選擇題

某投資者與證券公司簽署權(quán)益互換協(xié)議，以固定利率10％換取5000萬元滬深300指數(shù)漲跌幅，每年互換一次，當前指數(shù)為4000點，一年后互換到期，滬深300指數(shù)上漲至4500點，該投資者收益（）萬元。

A.125
B.525
C.500
D.625

單項選擇題

假設某橡膠期貨合約60天后到期交割，目前橡膠現(xiàn)貨價格為11500元／噸，無風險利率為6％，儲存成本為3％，便利收益為1％，根據(jù)持有成本理論，該期貨合約理論價格為（）元/噸。

A.12420
B.11690
C.12310
D.11653

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