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單項(xiàng)選擇題
在市場(chǎng)中,某股票的股價(jià)為30美元/股,股票年波動(dòng)率為0.12,無風(fēng)險(xiǎn)年利率為5%,預(yù)計(jì)50天后股票分紅0.8美元/股,則6個(gè)月后到期,執(zhí)行價(jià)為31美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。
A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743
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單項(xiàng)選擇題
Gamma是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。數(shù)學(xué)上,Gamma是期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格的()導(dǎo)數(shù)。
A.一階
B.二階
C.三階
D.四階
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)于固定利率支付方來說,在利率互換合約簽訂時(shí),互換合約價(jià)值()。
A.小于零
B.不確定
C.大于零
D.等于零
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