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單項(xiàng)選擇題

下列對(duì)多因子模型的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測(cè)證券收益
B.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測(cè)證券風(fēng)險(xiǎn)
C.多因子模型可以識(shí)別基金業(yè)績(jī)的來源
D.多因子模型中的因子數(shù)量是固定的

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單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.資產(chǎn)的相關(guān)性不影響組合的期望收益
B.資產(chǎn)的相關(guān)性不影響組合的風(fēng)險(xiǎn)
C.各種宏觀因素易造成資產(chǎn)之間的正相關(guān)
D.同一證券市場(chǎng)上多數(shù)股票是正相關(guān)的

單項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中（）不是造成指數(shù)跟蹤誤差的主要原因。

A.樣本股票市值過大
B.基金資產(chǎn)中的現(xiàn)金留存
C.樣本證券流動(dòng)性不足
D.交易稅費(fèi)的存在