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問(wèn)答題

【計(jì)算題】如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為3%，某股票現(xiàn)價(jià)為90元，一年內(nèi)將分紅2元。問(wèn)：如果該股票一年后到期的期貨價(jià)格為90.10元，此時(shí)是否有套利空間？若有應(yīng)該如何套利？

答案：

①期貨合理價(jià)格為F0=S0（1+Rf）-D=90（1+3%）－2=90.7元，可以套利。
②此時(shí)套利方法如下：

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問(wèn)答題

【計(jì)算題】如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為3%，某股票現(xiàn)價(jià)為90元，一年內(nèi)將分紅2元。問(wèn)：如果該股票一年后到期的期貨價(jià)格為91.6元，此時(shí)是否有套利空間？若有應(yīng)該如何套利？

答案：

①期貨合理價(jià)格為F0=S0（1+Rf）-D=90（1+3%）－2=90.7元，可以套利。

問(wèn)答題

【計(jì)算題】投資者購(gòu)買了不支付紅利的AB公司的10份期貨合約，初始保證金率為10%，合約要求一年后買入1000股股票，國(guó)債年利率為3%。問(wèn)：①如果AB股票的價(jià)格為120元，則期貨價(jià)格應(yīng)為多少？②如果AB股票價(jià)格下跌3%，則期貨價(jià)格是多少？投資者收益率是多少？

答案： ①期貨價(jià)格=120×（1+3%）=123.6元。
②期貨價(jià)格=116.4×（1+3%）=119.892元，虧損...