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問(wèn)答題
【計(jì)算題】
投資市場(chǎng)上四只股票A、B、C、D的貝塔系數(shù)分別為0.8、1.4、1.8、2.0，國(guó)債收益率為3%，市場(chǎng)組合預(yù)期收益率為13%。問(wèn)：①四只股票的預(yù)期收益率是多少？
②如果按照5：2：3的比例購(gòu)買(mǎi)A、B、C三種股票，則組合的貝塔系數(shù)和預(yù)期收益率是多少？
③如果按照3：2：5的比例購(gòu)買(mǎi)B、C、D三種股票，則組合的貝塔系數(shù)和預(yù)期收益率是多少？
④如果想要降低風(fēng)險(xiǎn)，在②③兩個(gè)組合中，應(yīng)該選擇哪個(gè)組合？
答案：
①四只股票的預(yù)期收益率分別為：
②組合的貝塔系數(shù)=0.5×0.8+0.2×1.4+0.3×1.8=...
②組合的貝塔系數(shù)=0.5×0.8+0.2×1.4+0.3×1.8=...
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】假設(shè)市場(chǎng)均衡時(shí)，證券A和B各自預(yù)期收益率分別為6%和12%，貝塔值分別為0.5和1.5.。試計(jì)算貝塔系數(shù)為2的證券C的預(yù)期收益率。
答案：
根據(jù)題意有：
解上方程組得：
由此可得證券C的預(yù)期收益率為15%。
問(wèn)答題
【計(jì)算題】
假設(shè)有三個(gè)證券組合，其特征值如下表，如果不允許賣(mài)空，能否用在其中兩個(gè)組合構(gòu)建一個(gè)與剩下的組合具有相同系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的新組合？如果可行，則新組合的預(yù)期收益率是多少？
答案：
只能用A和B構(gòu)建一個(gè)與組合C相同系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的新組合。設(shè)投資在A上的資金比例為X，則在B上的資金比例為1-X，于是：1.8X...
