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單項選擇題

下列關(guān)于B-S模型建立的假設(shè)基礎(chǔ)表述錯誤的是（）。

A.股票價格是一個隨機變量服從對數(shù)正態(tài)分布
B.在期權(quán)有效期內(nèi)，無風(fēng)險利率是恒定的
C.市場無摩擦，即不存在稅收和交易成本，所有證券完全可分割
D.存在無風(fēng)險套利機會

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單項選擇題

（）是指在估算股票期權(quán)價值時，需要考慮標(biāo)的股票在期權(quán)到期日之前這段時間內(nèi)進行的分紅派息對期權(quán)價值的影響。

A.含分紅派息的B-S模型
B.不含分紅派息的B-S模型
C.股票激勵期權(quán)模型
D.回望式看跌期權(quán)模型

多項選擇題

期權(quán)價值還可以采用（）方法估算。

A．二項式定價模型
B．風(fēng)險中性定價
C．Black-Scholes模型
D．三項式定價模型

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