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問答題
【簡答題】什么是市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法？
答案：
市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法使用“分塊法”（Buildingblock）分別計(jì)算出利率產(chǎn)品和股票產(chǎn)品頭寸的特殊風(fēng)險(xiǎn)（Specificr...
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問答題
【簡答題】新資本協(xié)議框架下銀行可以采取什么方法量化市場風(fēng)險(xiǎn)？
答案：
在新資本協(xié)議框架下，在測量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，只要本國監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)，允許在兩類方法之間進(jìn)行選擇。一是使用標(biāo)準(zhǔn)法，另一種方法是內(nèi)部...
問答題
【簡答題】第一支柱對(duì)內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本的范圍有何要求？
答案：
根據(jù)銀監(jiān)會(huì)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的相關(guān)要求，市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括商業(yè)銀行交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)、交易賬戶和銀行賬...
