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問答題
【簡答題】簡述套匯交易的過程及對匯率的影響。
答案：
套匯交易包括時(shí)間套匯和地點(diǎn)套匯。
1、時(shí)間套匯是指套匯者利用不同交割期限所造成的匯率差異，在買入或賣出即期外匯...
1、時(shí)間套匯是指套匯者利用不同交割期限所造成的匯率差異，在買入或賣出即期外匯...
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問答題
【計(jì)算題】
某年5月12日，美國6個(gè)月存款利率為4%，英國6個(gè)月的存款利率為4%：假定當(dāng)日即期匯率為GBP/USD=1.6134/44，6個(gè)月的貼水為95/72，美國套利者擁有的套利資本為200萬美元，如果他預(yù)測6個(gè)月后英磅兌美元的匯率可能大幅度下跌，因此在進(jìn)行套利交易的同時(shí)，與銀行簽訂遠(yuǎn)期外匯買賣合同，做拋補(bǔ)套利。
問題：假定在當(dāng)年11月12日的即期匯率為：GBP/USD=1.5211/21，試分析：做拋補(bǔ)套利與不做拋補(bǔ)套利，哪一種對套利者更有利？
答案：
6個(gè)月的美元存款本息之和：2000000×（1+4%×6/12）=2040000美元
6個(gè)月的英磅存款本息之和...
6個(gè)月的英磅存款本息之和...
問答題
【計(jì)算題】
某年5月12日，美國6個(gè)月存款利率為4%，英國6個(gè)月的存款利率為4%：假定當(dāng)日即期匯率為GBP/USD=1.6134/44，6個(gè)月的貼水為95/72，美國套利者擁有的套利資本為200萬美元，如果他預(yù)測6個(gè)月后英磅兌美元的匯率可能大幅度下跌，因此在進(jìn)行套利交易的同時(shí)，與銀行簽訂遠(yuǎn)期外匯買賣合同，做拋補(bǔ)套利。
問題：該拋補(bǔ)套利的收益是多少？
答案：
6個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率為：GBP/USD=（1.6134—0.0095）/（1.6144—0.0072...
