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問答題
【計算題】SPOTGBP/USD1.8356/60，SWAPPOINTT/N3.4/2.9，求：GBP/USDVALUETOM的匯率
答案：
1.8356+0.00029=1.83589
1.8360+0.00034=1.83634
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問答題
【計算題】我國某公司根據(jù)近期內(nèi)國際政治經(jīng)濟形式預(yù)測1個月內(nèi)美元對日元匯價回有較大波動，但變動方向難以確定，因此決定購買100個日元雙向期權(quán)合同做外匯投機交易。已知：即期匯價US$1＝JP￥110協(xié)定價格JP￥1＝US$0.008929期權(quán)費JP￥1＝US$0.000268傭金占合同金額的0.5%在市場匯價分別為US$1=JP￥100和US$1=JP￥125兩種情況下，該公司的外匯投機各獲利多少？并分析其盈虧平衡點。
答案：
傭金=12.5萬Χ100Χ0.5%=62.5萬美元
期權(quán)費=12.5萬Χ100&Chi...
期權(quán)費=12.5萬Χ100&Chi...
問答題
【計算題】已知某時刻外匯市場上USD/EUR一個月期遠期報價為1.1255/65，假設(shè)此時與該遠期交割時間同時到期的歐元期貨價格為0.8400，不考慮各種費用，則套利者此時應(yīng)如何操作使交割時可獲得無風(fēng)險利潤？交割時每一歐元凈盈利為多少？假設(shè)歐元期貨價格維持0.8400不變，而市場上USD/EUR一個月遠期價格為1.2605/15，則又應(yīng)如何操作？
答案：
EUR/USD=1/1.1265~1/1/1255=0.8877~0.8885
在期貨市場買歐元價格為0.84...
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