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判斷題

如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)=1，則兩種證券組成投資組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差一定等于兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)。（）

答案：錯(cuò)誤

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資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)發(fā)生變化時(shí)，投資組合的收益率都不會(huì)低于所有單個(gè)資產(chǎn)中的最低收益率，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)高于所有單個(gè)資產(chǎn)中的最高風(fēng)險(xiǎn)。（）

答案：錯(cuò)誤

兩種資產(chǎn)的協(xié)方差為正值說明兩種資產(chǎn)的收益率成同方向變動(dòng)；協(xié)方差為負(fù)值時(shí)說明兩種資產(chǎn)的收益率成反方向變動(dòng)。協(xié)方差的絕對值越大表示兩種資產(chǎn)收益率的關(guān)系越疏遠(yuǎn)，反之說明關(guān)系越密切。（）

答案：錯(cuò)誤

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