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問答題

【簡(jiǎn)答題】試證明：年度連續(xù)復(fù)利收益率的方差σ²等于月度連續(xù)復(fù)利收益率的方差的12倍，即月度連續(xù)復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差σ_m=σ/√12。

答案：

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【計(jì)算題】假定現(xiàn)在的股票價(jià)格為100元，而從今天起1年后價(jià)格將變?yōu)?0元，股價(jià)如何變化。

答案：則年復(fù)合回報(bào)為：ln（20/100）=-1.6094，股價(jià)仍然為正值。

【計(jì)算題】假定某股票在4個(gè)連續(xù)交易日內(nèi)的價(jià)格分別為100元、103元、97元和98元，則連續(xù)復(fù)利收益率為多少。

答案： L.n（103/100）=0.02956
L.n（97/103）=-0.06002 ln（98/97...