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問答題

【計算題】
某投資人5年后需要100萬元留學(xué)費用，其目前有現(xiàn)金68.06萬元?，F(xiàn)有甲、乙、丙三只債券，其面值均為100元，年付息一次，票面利率、剩余期限、當(dāng)前價格如表8-10所示，為實施免疫策略，問：
①該投資人應(yīng)該選擇哪兩只債券構(gòu)建組合？
②兩只債券的投資比例是多少？
③若市場利率下降2個百分點，該組合免疫效果如何？

答案： ①構(gòu)建組合的年收益率至少應(yīng)為：
甲、乙、丙三只債券的到期收益率分別為8%、6.79%和8%。債券乙的收益率低于...

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答案： ①若在第3年市場利率下跌50個基點降到7.5%，則投資5年期債券到期時的現(xiàn)金流，包括利息再投資、收回本金等，共計為：

【計算題】假設(shè)目前面值均為100元的1年期、2年期和3年期零息國債的價格分別為96元、94元、93元。請分析市場預(yù)期未來三年的市場利率是多少？

答案：三只零息債券的到期收益率約為4.17%、3.14%和2.45%，顯示出利率曲線向下傾斜。經(jīng)計算，未來三年市場利率分別為4...