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問(wèn)答題
【計(jì)算題】某銀行交易員認(rèn)為近期內(nèi)美元對(duì)日元匯率有可能下跌，于是買入一項(xiàng)美元的看跌期權(quán)，金額為1000萬(wàn)美元，執(zhí)行價(jià)格為110．00，有效期為1個(gè)月，期權(quán)價(jià)格為1．7％。試分析一下該交易盈虧情況。分析包括：計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)，期權(quán)最大虧損，最大收益，到期日盈虧情況。
答案：
（1）關(guān)于盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算：
期權(quán)費(fèi)支出：USDl000萬(wàn)×0.017=USDl7萬(wàn)。設(shè)盈虧平衡點(diǎn)的匯率水平為...
期權(quán)費(fèi)支出：USDl000萬(wàn)×0.017=USDl7萬(wàn)。設(shè)盈虧平衡點(diǎn)的匯率水平為...
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】
設(shè)同一時(shí)刻，紐約：$1=DM1.9100/10，法蘭克福：£1=DM3.7790/00，倫敦：£1=￥2.0040/50，
（1）三地套匯是否有利可圖？
（2）若以100萬(wàn)美元套匯，試計(jì)算凈獲利。
答案：
（1）1.9105×（1/3.7795）×2.0045=1.01325≠1所以可獲利。
（2）獲利=10...
（2）獲利=10...
問(wèn)答題
【計(jì)算題】某日紐約外匯市場(chǎng)，即期匯率USD1=DEM1.6515，美元3個(gè)月存款利率為年息10%，德國(guó)馬克存款利率為7%，試求3個(gè)月美元/馬克的遠(yuǎn)期匯率。
答案：
因馬克利率低于美元，所以遠(yuǎn)期馬克會(huì)升水，升水?dāng)?shù)為：
1.6515×10-7/100×3/12=0.0124
1.6515×10-7/100×3/12=0.0124
