97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

<ruby id="clhtf"><small id="clhtf"></small></ruby>

單項選擇題

7月2日，你會見客戶時，雙方都預(yù)計利率會上升，價格會下降。你討論使用債券期貨期權(quán)中的空頭看漲價差。10月85-00呼叫的溢價為2-30，10月80-00呼叫的溢價為5-35。決定是買入4個10月85日看漲期權(quán)，賣出10月80日calIs。在支付差價時，你預(yù)先知道你的客戶的最大凈損失是（）

A.$2468.75
B.$8078.13
C.$7687.48
D.$32312.52

你可能感興趣的試題

單項選擇題

目前標(biāo)準(zhǔn)普爾（S&P）平均是240。假設(shè)投資者的投資組合的beta2.0，目前價值約24萬美元。如果投資者賣空，將充分對沖投資組合（）

A.1份標(biāo)普期貨合約
B.2份標(biāo)普期貨合同
C.3份標(biāo)普期貨合同
D.4份標(biāo)普期貨合約

單項選擇題

如果對沖者在現(xiàn)貨價格為3.50美元、期貨價格為3.60美元時進(jìn)行對沖，那么如果他在現(xiàn)貨價格為3.45美元、期貨價格為3美元時進(jìn)行對沖，他將從持有費(fèi)用中獲得多少收益？（）

A.+0.10
B.-0.10
C.+0.05
D.-0.05