多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于VaR的說法，正確的有（）。

A.VaR值隨置信水平的增大而增加
B.VaR值隨持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越大
E.商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術(shù)來計(jì)算VaR值：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法

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多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于久期的說法，正確的有（）。

A.久期也稱持續(xù)期
B.久期是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/（1+y）
D.當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格將發(fā)生反比例的變動(dòng)
E.久期越長，固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度越大

單項(xiàng)選擇題

金融危機(jī)時(shí)期，華爾街投行中的佼佼者雷曼兄弟倒閉，倒閉時(shí)公司持有約有8000億美元的OTC衍生品，與其開展衍生交易的金融機(jī)構(gòu)面臨風(fēng)險(xiǎn)陡然增加，甚至直接威脅經(jīng)營，被連累瀕臨倒閉。AIG、房地美、房利美、美林以及蘇格蘭皇家銀行等也不得不接受政府直接或間接的救助而避免倒閉。上述信息主要描述的是（）金融機(jī)構(gòu)個(gè)體和市場(chǎng)整體可以造成嚴(yán)重的破壞作用。

A.交易對(duì)手操作風(fēng)險(xiǎn)
B.交易對(duì)手聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)
D.交易對(duì)手市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

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