單項(xiàng)選擇題

下列哪一項(xiàng)不屬于Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的重要假設(shè)（）。

A.金融資產(chǎn)收益率服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布
B.在期權(quán)有效內(nèi)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和金融資產(chǎn)收益率變量是恒定的
C.市場(chǎng)無(wú)摩擦，即不存在稅收和交易成本
D.該期權(quán)是美式期權(quán)，即在期權(quán)到期前可以執(zhí)行

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單項(xiàng)選擇題

下列哪一項(xiàng)不屬于股本認(rèn)股權(quán)證價(jià)格的影響因素（）。

A.股票價(jià)格
B.到期日長(zhǎng)短
C.波動(dòng)率
D.市場(chǎng)利率

單項(xiàng)選擇題

列關(guān)于APT模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）。

A.收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件決定的，這就被稱為收益產(chǎn)生過(guò)程
B.市場(chǎng)上存在大量相同的資產(chǎn)
C.允許賣(mài)空，所得款項(xiàng)歸賣(mài)空者所有
D.投資者偏向于高收益的投資策略

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下列哪一項(xiàng)不屬于Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的重要假設(shè)（）。

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下列哪一項(xiàng)不屬于股本認(rèn)股權(quán)證價(jià)格的影響因素（）。

列關(guān)于APT模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）。

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下列哪一項(xiàng)不屬于Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的重要假設(shè)（）。

列關(guān)于APT模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）。