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多項選擇題
下列關于相關系數(shù)的說法中，正確的是()。
A.若兩種資產(chǎn)的預期收益率之間負相關，則相關系數(shù)的絕對值越小，所形成的投資組合風險分散效應越強
B.若兩種資產(chǎn)的預期收益率之間正相關，則相關系數(shù)的絕對值越大，所形成的投資組合風險分散效應越弱
C.在金融市場中不存在相關系數(shù)為0的兩項資產(chǎn)
D.一般而言，多數(shù)證券的報酬率趨于同向變動，因此，任意兩種證券之間的相關系數(shù)多為小于1的正值
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問答題
【簡答題】
計算題：
假設資本資產(chǎn)定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關聯(lián)的。求出表中⑴～⑾位置的數(shù)字。
答案：
1)由無風險資產(chǎn)的性質(zhì)，有：⑵=⑶=⑷=0
2)由市場組合的性質(zhì)，有：⑹=⑺=1
3)依據(jù)資本資產(chǎn)定...
2)由市場組合的性質(zhì)，有：⑹=⑺=1
3)依據(jù)資本資產(chǎn)定...
