A.投資組合的標準差通常小于組合內(nèi)各資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均值，而投資組合的β系數(shù)等于組合內(nèi)各資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均值
B.單項資產(chǎn)的β系數(shù)與該資產(chǎn)的標準差有關(guān)
C.投資組合的β系數(shù)與該組合的標準差有關(guān)
D.β系數(shù)只衡量系統(tǒng)風(fēng)險，而標準差則衡量包括系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險在內(nèi)的全部風(fēng)險

A.β系數(shù)是證券市場線的斜率
B.β系數(shù)不可能出現(xiàn)負值
C.某資產(chǎn)的β系數(shù)僅取決于該資產(chǎn)與市場組合之間的相關(guān)性，與該資產(chǎn)的個別風(fēng)險無關(guān)
D.投資者對某項資產(chǎn)的必要收益率只與該資產(chǎn)的β系數(shù)有關(guān)