單項(xiàng)選擇題

如果期權(quán)到期口股價大于執(zhí)行價格，則下列各項(xiàng)中，不正確的是（）。

A.保護(hù)性看跌期權(quán)的凈損益=到期日股價-股票買價-期權(quán)價格
B.拋補(bǔ)看漲期權(quán)的凈損益=期權(quán)費(fèi)
C.多頭對敲的凈損益=到期日股價-執(zhí)行價格-多頭對敲投資額
D.空頭對敲的凈損益=執(zhí)行價格-到期日股價+期權(quán)費(fèi)收入

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單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)期權(quán)到期日價值和凈損益的公式中，錯誤的是（）。

A.多頭看漲期權(quán)到期日價值=Max（股票市價-執(zhí)行價格，0）
B.空頭看漲期權(quán)凈損益=空頭看漲期權(quán)到期日價值+期權(quán)價格
C.空頭看跌期權(quán)到期日價值=-Max（執(zhí)行價格-股票市價，0）
D.空頭看跌期權(quán)凈損益=空頭看跌期權(quán)到期日價值-期權(quán)價格

單項(xiàng)選擇題

如果已知期權(quán)的價值為10元，期權(quán)的內(nèi)在價值為9元，則該期權(quán)的時間溢價為（）元。

A.0
B.19
C.1
D.-1

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如果期權(quán)到期口股價大于執(zhí)行價格，則下列各項(xiàng)中，不正確的是（）。

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下列有關(guān)期權(quán)到期日價值和凈損益的公式中，錯誤的是（）。

如果已知期權(quán)的價值為10元，期權(quán)的內(nèi)在價值為9元，則該期權(quán)的時間溢價為（）元。

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如果期權(quán)到期口股價大于執(zhí)行價格，則下列各項(xiàng)中，不正確的是（）。

下列有關(guān)期權(quán)到期日價值和凈損益的公式中，錯誤的是（）。

如果已知期權(quán)的價值為10元，期權(quán)的內(nèi)在價值為9元，則該期權(quán)的時間溢價為（）元。