A.看漲期權(quán)的價(jià)值上限是股價(jià)
B.看跌期權(quán)的價(jià)值上限是執(zhí)行價(jià)格
C.對(duì)于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進(jìn)行估值
D.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對(duì)歐式看漲期權(quán)估值時(shí)要在股價(jià)中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值

A.看漲期權(quán)價(jià)格+看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
B.看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
C.看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
D.看漲期權(quán)價(jià)格+看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值