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多項選擇題

下列關于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（）。

A.如果一項資產(chǎn)的β=0.5，表明它的系統(tǒng)風險是市場組合系統(tǒng)風險的0.5倍
B.無風險資產(chǎn)的β=0
C.無風險資產(chǎn)的標準差=0
D.投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和

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多項選擇題

下列各項中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。

A.該股票與整個股票市場的相關性
B.股票自身的標準差
C.整個市場的標準差
D.該股票的非系統(tǒng)風險

多項選擇題

A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。

A.最小方差組合是全部投資于A證券
B.最高期望報酬率組合是全部投資于B證券
C.兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱
D.可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合

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