多項(xiàng)選擇題

在計(jì)算金融資產(chǎn)的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）時(shí)用到歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，下列表述正確的是（）。

A.歷史模擬法對(duì)金融資產(chǎn)價(jià)值的概率分布不做任何假設(shè)
B.蒙特卡洛模擬需要假定金融資產(chǎn)價(jià)值服從一定的概率分布
C.蒙特卡洛模擬不需要考慮各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子之間的相關(guān)性
D.蒙特卡洛模擬不需要依賴于歷史數(shù)據(jù)

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單項(xiàng)選擇題

敏感性分析是指在保持其他條件不變的情況下，研究單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的變化對(duì)金融產(chǎn)品或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的可能影響。以下選項(xiàng)中不屬于敏感性分析指標(biāo)的有（）

A.衡量股票價(jià)格系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的β系數(shù)
B.衡量利率風(fēng)險(xiǎn)的久期和凸性
C.衡量衍生品風(fēng)險(xiǎn)的希臘字母
D.衡量財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的流動(dòng)比率和速動(dòng)比率

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在計(jì)算金融資產(chǎn)的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）時(shí)用到歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，下列表述正確的是（）。

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