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由于相關(guān)市場或相關(guān)合約價差的變化幅度大,因而套利者承擔(dān)的風(fēng)險也較大。()
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判斷題
跨期套利是指在不同市場同時買入、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約,以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利。()
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利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為,稱為價差交易或套期圖利。()
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