多項(xiàng)選擇題

套利定價(jià)模型表明（）。

A.在市場(chǎng)均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)所決定
B.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券應(yīng)該具有相同期望收益率
C.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券組合應(yīng)該具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映

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多項(xiàng)選擇題

套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。

A.該組合中各種證券的權(quán)數(shù)滿足w1+w2+…+wN=0
B.該組合因素靈敏度系數(shù)為零
C.該組合具有正的期望收益率
D.該組合在不同市場(chǎng)上有不同的表現(xiàn)

多項(xiàng)選擇題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。

A.牛市到來(lái)時(shí)，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
B.牛市到來(lái)時(shí)，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
C.熊市到來(lái)之際，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
D.熊市到來(lái)之際，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合

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套利定價(jià)模型表明（）。

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套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。

資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。

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套利定價(jià)模型表明（）。

資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。