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單項選擇題

歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的（）分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計。

A.成分組成
B.概率
C.風(fēng)險偏好
D.未來損益

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單項選擇題

（）計算VaR時，其市場價格的變化是通過隨機(jī)數(shù)模擬得到。

A.局部估值法
B.德爾塔-正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法

單項選擇題

國際清算銀行規(guī)定的作為計算銀行監(jiān)管資本VaR持有期為10天，置信水平通常選擇（）。

A.90%～99%
B.90%～95%
C.95%～99%
D.95%～99.9%